Il Museo è ospitato nei locali del vecchio Episcopio, antica costruzione risalente al 1240, che, dopo varie ristrutturazioni e destinazioni d'uso, venne restaurato nel 1957 per accogliere la raccolta diocesana d'arte sacra. All'edificio sono tuttora annesse le carceri pontificie che comprendono una stanza di guardia, una grande sala e due celle di rigore. Il Museo è articolato in due grandi ambienti cui si accede attraverso un'artistica porta a pannelli intarsiati del recanatese Vitaliano Benedettucci (1957). Le raccolte di quadri, statue, suppellettili ed arredi sacri che costituiscono l'artistico patrimonio del museo, provengono dalle Chiese e sacrestie della Diocesi ed in particolare dalla Cattedrale. Tra le varie opere, si segnalano di particolare interesse una Sacra Famiglia, attribuita ad Andrea Mantegna (1431-1506), un tabernacolo in legno dorato e dipinto del XV secolo, una Madonna del Cardellino datata e firmata Giacomo da Recanati (1443), un trittico raffigurante una Madonna e Santi di Ludovico Urbani da San Severino (1460-1493), una Santa Lucia attribuita a Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666), una Virgo Purissima di Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato (1605-1685) ed alcune statue lignee raffiguranti San Pietro, Santa Lucia e Santa Apollonia del XVII secolo.